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是的，R语言提供了多个包用于建立非线性VAR模型。其中一个常用的包是`nlVAR`，可以用于估计自回归非线性向量自回归模型。这个包提供了多种非线性函数形式，包括平方函数、指数函数和对数函数等。 另外一个常用的包是`MSBVAR`，它可以用于建立多态结构矢量自回归模型。该包实现了三种非线性函数形式：门限自回归模型、平滑转换模型和平滑移动模型。 还有其他一些包也提供了非线性VAR模型的功能，例如`Msgarch`、`rugarch`和`nlparCI`等。根据你的特定需求，你可以选择其中一个包来建立非线性VAR模型。

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